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III Congreso Nacional de Psicología - Oviedo 2017
Universidad de Oviedo

 

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Psicothema

ISSN Paper Edition: 0214-9915

1999 . Vol. 11 , nº 2 , pp. 409-419
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COINTEGRACIÓN EN SERIES TEMPORALES MULTIVARIADAS

 

Jesús Rosel, Pilar Jara y Juan Carlos Oliver

Universidad Jaume I

El presente trabajo tiene como objetivo establecer una ecuación de regresión con tres variables temporales no estacionarias. Se pretende comprobar cuál es el efecto del tamaño de una población y el índice de contaminación atmosférica sobre el número de ingresos en urgencias de enfermedades de pulmón. Se ponen a prueba varios sistemas de regresión: regresión con variables sin transformar, con variables diferenciadas, y mediante función de transferencia de Box-Jenkins, presentando todas ellas problemas de ajuste a los datos. Se comprueba cómo las tres variables están cointegradas y cómo existe una ecuación de regresión con un mecanismo de corrección de error que ajusta correctamente las variables. Además, se exponen las ventajas de la cointegración y del mecanismo de corrección de error sobre otros sistemas de regresión.

Cointegration in multivariate time series’. The aim of this paper is to establish a forecast equation with three non-stationary time series variables. An attempt will be made to show the effect of the size of a community and the level of atmospheric pollution on the number of admissions with chest illnesses to the emergency department of a hospital. Various regression systems are put to the test: regression with variables without transformation, with differentiated variables and through a Box-Jenkins transfer function, all of which show problem in fitting the data. It is found that the three variables are cointegrated and that a regression equation with an error correction mechanism which correctly adjusts the variables actually exists. The advantages of the cointegration and the error correction mechanism over other regression systems are shown.

 
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Correspondencia: Jesús Rosel
Departamento de Psicología, E., E., S. y Metodología
Universitat Jaume I
12080 Castellón (Spain)
E-mail: rosel@psi.uji.es

 

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