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III Congreso Nacional de Psicología - Oviedo 2017
Universidad de Oviedo

 

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Psicothema

ISSN Paper Edition: 0214-9915  

2010. Vol. 22, nº 2 , p. 323-333
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SELECCIÓN DE MODELOS ANIDADOS PARA DATOS LONGITUDINALES USANDO CRITERIOS DE INFORMACIÓN Y LA ESTRATEGIA DE AJUSTE CONDICIONAL

 

Guillermo Vallejo Seco, Jaime Arnau Gras, Roser Bono Cabré, Paula Fernández García y Ellián Tuero Herrero

Universidad de Oviedo y Universidad de Barcelona

Un marco teórico potente resulta clave para especificar el modelo mixto que explica mejor la variabilidad de datos longitudinales. A falta de teoría, la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha, se ha centrado en ajustar la matriz de dispersión usando criterios de selección de modelos para elegir entre estructuras de covarianza no anidadas. En este trabajo, comparamos el desempeño del estadístico razón de verosimilitud (LRT) condicional y de varias versiones de los criterios de información para seleccionar estructuras de medias y/o de covarianzas anidadas, asumiendo conocido el verdadero proceso generador de datos. Los resultados numéricos indican que los criterios de información eficientes funcionaban mejor que sus homólogos consistentes cuando las matrices de dispersión usadas en la generación eran complejas y peor cuando eran simples. Globalmente, el desempeño del LRT condicional basado en el estimador de máxima verosimilitud completa (FML) era superior al resto de los criterios examinados. Sin embargo, el desempeño era inferior cuando se basaba en el estimador máxima verosimilitud restringida (REML). También encontramos que la estrategia sugerida en la literatura estadística de usar el estimador REML para seleccionar la estructura de covarianza y el estimador FML para seleccionar la estructura de medias debería ser evitada.

Nested model selection for longitudinal data using information criteria and the conditional adjustment strategy. Knowledge of the subject matter plays a vital role when attempting to choose the best possible linear mixed model to analyze longitudinal data. To date, in the absence of strong theory, much of the work has focused on modeling the covariance matrix by comparing non-nested models using selection criteria. In this paper, we compare the performance of conditional likelihood ratio test (LRT) and several versions of information criteria for selecting nested mean structures and/or nested covariance structures, assuming that the true data-generating processes are known. Simulation results indicate that the efficient criteria performed better than their consistent counterparts when covariance structures used in the data generation were complex, and worse when structures were simple. The conditional LRT under full maximum likelihood (FML) estimation was better overall than the other criteria in terms of selection performance. However, under restricted maximum likelihood (REML), estimation was inferior. We also find that the strategy suggested in the statistical literature of using REML for covariance structure selection, and FML for mean structure selection may be misleading.

 


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